Binär Optionen Implizite Volatilität

Wie man Volatilität mit Binär-Optionen - Sponsored by Nadex Binary Optionen sind ähnlich wie klassische Optionen mit einigen leichten Nuancen, aber die Komponenten für die Optionen Preisgestaltung sind die gleichen zugrunde liegenden Markt, Streik (K), Volatilität und Zeit. Während diese Komponenten alle wichtig sind und ihre Einflüsse auf die Preisgestaltung haben, werden wir uns auf die kurzfristigen Chancen mit der Handelsvolatilität mit binären Optionen konzentrieren. Die Preisgestaltung einer binären Option ist eigentlich der Marktkonsens, dass es zu einem bestimmten Zeitpunkt ein bestimmtes Ergebnis geben wird. Zum Beispiel könnte es sein, dass der SampP 500 um 1650 um 2 Uhr am nächsten Tag sein wird. Wenn der Binär-Streik bei oder um den tatsächlichen zugrunde liegenden Marktpreis liegt, wird in diesem Fall der E-Mini SampP 500 Futures-Kontrakt, dann wird die Binär-Preisgestaltung etwa 50. Die Binär-Gültigkeitsdauer beträgt 100 pro Vertrag, so dass dieses Szenario weder binär ist Partei (Käufer oder Verkäufer) hat einen unmittelbaren Vorteil, so dass es rund um die Hälfte des Vertragswertes. Es gibt zwei Arten von Volatilität, historisch und impliziert. Historisch ist einfach, wie sich der Kurs des zugrunde liegenden Vermögenswerts in der Vergangenheit während eines bestimmten Zeitrahmens verändert hat. Implizite Volatilität ist, wie der Markt derzeit erwartet, dass der Vermögenswert in der Zukunft durchzuführen ist. Historische Volatilität hat eine starke Tendenz, auf den Mittelwert zurückzukehren, so dass ein umsichtiger Trader sich immer bewusst ist, was die historische Volatilität gewesen ist und was die implizite Volatilität die Bewegungen voraussagt. Verkaufen VolatilityRange Trading Wenn Sie glauben, dass der zugrunde liegende Markt stagniert und in einem bestimmten Bereich bleiben, dann mit Binärdateien können nützlich sein, um auf Ihre Einsicht zu profitieren. Die Binär-Streiks, die Sie betrachten würden, sind ITM-Binärdateien, was bedeutet, dass Ihre anfänglichen Kosten ein größerer Teil der maximal 100 Auslaufauszahlung sind. (Sie zahlen für den unmittelbaren Vorteil) Mit dieser Strategie können Sie entweder kaufen oder verkaufen die binäre Streik völlig, die in das Geld (ITM) oder Sie können einen Combo-Handel, wo beide Beine wäre ITM. Lets Blick auf ein Beispiel haben wir eine Gold-Binär mit dem zugrunde liegenden Markt derzeit Handel bei 1301.10. Sie glauben, dass der Goldmarkt für die nächsten 1 Stunden vor dem Ablauf des Binärvertrages stagnieren wird. Es gibt viele Streiks, die auf Nadex aufgeführt werden, um zu wählen, aber wir konzentrieren uns auf den 1300.0 und 1303.0 Streik, der eine bessere Rückkehr im Vergleich zu haben hat, wenn wir Streiks mit einer breiteren Breite wählten. Mit dieser Strategie erhöht die breitere Streikbreite tatsächlich die Wahrscheinlichkeit eines günstigen Ergebnisses bei Verfall, erhöht aber auch die anfänglichen Kosten, wodurch der ROI im Vergleich zu einem engeren Bereich reduziert wird. Wir kaufen die binäre mit dem unteren Streik und verkaufen die binäre mit dem höheren Streik und antizipieren den zugrunde liegenden Markt in diesem Bereich zu bleiben. Combo-Handel für den Verkauf von Volatilität Buy 1 - Gold (Jun) gt 1300.0 bei 75 Anfangskosten: 75 Vertrag Wenn der Basiswert über dem 1300.0-Streik endet, wäre der Nettogewinn 25 Vertrag Verkaufen 1 - Gold (Jun) gt 1303.0 bei 26.5 Anfangskosten : 73,50 Vertrag (100 26,5 Trade-Preis) Wenn der Basiswert bei oder unter dem 1303.0-Streik endet, wäre der Nettogewinn 26,50 Vertrag Kombinierte Kosten 75 73,50 148,50 Gold Gültig über 1303,0 Gold (Jun) gt 1300,0 ist wert 100 Vertrag Gold (Jun) Gt 1303.0 ist wert 0 Vertrag Nettoverlust am Verfall lt48.50gt Gold Läuft unter 1300.0 Gold (Jun) gt 1300.0 ist wert 0 Vertrag Gold (Jun) gt 1303.0 ist 100 wert Nettoverlust bei Verfall lt48.50gt Gold Läuft zwischen 1300.0 - 1303.0 Gold (Jun) gt 1300.0 ist wert 100 Vertrag Gold (Jun) gt 1303.0 ist wert 100 Vertrag Nettogewinn nach Ablauf 51,50 Beispiele oben sind nicht inklusive Wechselkurs Potenziell, wenn der Markt bleibt flach und beendet innerhalb der beiden Streiks erhalten Sie ein doppeltes Auszahlung, aber ein binäres Bein wird immer im Geld beenden. Die Idee ist, dass Ihre Binär bereits im Geld ist, also willst du, dass die Binärdatei so schnell wie möglich abläuft, eigentlich mit Binärzeit-Zeitverfall zu Gunsten für ITM-Optionen. Wenn Sie glauben, dass der zugrunde liegende Markt volatil ist und vielleicht vorsichtig vom Handel aufgrund des erwarteten wahrgenommenen Risikos ist, dann mit Binärdateien kann ein nützliches Werkzeug sein, um auf Ihre Einsicht zu profitieren. Die Binärschläge, die Sie betrachten würden, sind OTM-Binärdateien, die Ihre anfänglichen Kosten bedeuten, ist ein viel kleinerer Teil der maximal 100 Auslaufauszahlung. (Sie betreten einen Handel in einem Nachteil, der einen niedrigeren Einstiegskosten widerspiegelt) Mit dieser Strategie können Sie entweder den Binärstreik (Richtungshandel), der aus dem Geld (OTM) herauskommt, kaufen oder verkaufen oder einen Combo-Handel schaffen Beide Beine wären OTM. Lets Blick auf ein Beispiel, wo wir die USDJPY binary mit dem zugrunde liegenden Markt derzeit Handel bei 102,24, die in 8 12 Stunden abläuft. Der Dollaryen-Markt ist seit geraumer Zeit in einem engen Handelsbereich und von unserer technischen Analyse erwarten wir einen großen Umzug im Dollaryen. In der Tat glaubst du, dass ein großer Schritt bevorsteht, aber nicht den Finger auf sie gerichtet. Eine Strategie, die Sie nutzen können, um auf diesem Marktszenario zu profitieren, kauft hohe Binärschläge und verkauft die niedrigen Streiks der Binärdateien. Sie nehmen Positionen mit günstigen Einstiegskosten, aber profitieren, wenn die erwartete zugrunde liegende Marktbewegung mit einer größeren prozentualen Auszahlung kommt. Wieder gibt es viele Streiks, die auf Nadex aufgeführt werden, um zu wählen, aber wir konzentrieren uns auf die 102.60 und 102.00 Streiks, die unten angelegt werden. Combo-Handel für den Kauf Volatilität Buy 1 USDJPY gt 102.60 bei 7.50 Anfangskosten: 7,50 Vertrag Wenn der Basiswert über dem 102,60-Streik endet, wäre der Nettogewinn 92,50 Vertrag Verkaufen 1 - USDJPY gt 102,00 bei 83,50 Anfangskosten: 16,50 Vertrag (100 83,50 Handel Preis) Wenn der Basiswert bei oder unter dem 102,00-Streik endet, wäre der Nettogewinn 83,50 Vertrag Kombinierte Kosten 7,50 16,50 24,00 USDJPY Läuft über 102,60 USDJPY gt 102.60 ist 100 Pfund wert USDJPY gt 102,00 ist wert 0 Vertrag Nettogewinn am Verfall 76,00 USDJPY Läuft ab Unterhalb von 102.00 USDJPY gt 102.60 ist wert 0 Vertrag USDJPY gt 102.00 ist wert 100 Vertrag Nettogewinn am Verfall 76.00 USDJPY Läuft zwischen 102.00 - 102.60 USDJPY gt 102.60 ist wert 0 Vertrag USDJPY gt 102.00 ist wert 0 Vertrag Nettoverlust am Verfall lt24.00gt Futures, Optionen und Swaps Handel mit Risiken und kann nicht für alle Anleger geeignet sein. Frexit kurz für quotFrench exitquot ist ein französischer Spinoff des Begriffs Brexit, der entstand, als das Vereinigte Königreich stimmte. Ein Auftrag mit einem Makler, der die Merkmale der Stop-Order mit denen einer Limit-Order kombiniert. Ein Stop-Limit-Auftrag wird. Eine Finanzierungsrunde, in der Anleger eine Aktie von einer Gesellschaft mit einer niedrigeren Bewertung erwerben als die Bewertung, Eine ökonomische Theorie der Gesamtausgaben in der Wirtschaft und ihre Auswirkungen auf die Produktion und Inflation. Keynesianische Wirtschaft wurde entwickelt. Ein Bestand eines Vermögenswerts in einem Portfolio. Eine Portfolioinvestition erfolgt mit der Erwartung, eine Rendite zu erzielen. Dies. Ein Verhältnis, das von Jack Treynor entwickelt wurde, das die Erträge übertrifft, die über das hinausgekommen sind, was auf einer risikolosen Gewinne verdient werden könnte. Implied Volatility: Buy Low and Sell High In den Finanzmärkten. Optionen werden schnell zu einer weithin akzeptierten und beliebten Investitionsmethode. Ob sie verwendet werden, um ein Portfolio zu versichern, Einkommen zu generieren oder Aktienkursbewegungen zu nutzen, bieten sie Vorteile andere Finanzinstrumente nicht. Abgesehen von all den Vorteilen, die kompliziertesten Aspekt der Optionen ist das Erlernen ihrer Preismethode. Dont bekommen entmutigt gibt es mehrere theoretische Preismodelle und Option Taschenrechner, die Ihnen helfen können, ein Gefühl für, wie diese Preise abgeleitet werden. Lesen Sie weiter, um diese nützlichen Werkzeuge aufzudecken. Was ist implizite Volatilität Es ist nicht ungewöhnlich für Investoren, zögern über die Verwendung von Optionen, weil es mehrere Variablen, die eine Option Prämie beeinflussen. Lassen Sie sich nicht zu einem dieser Leute werden. Da das Interesse an Optionen weiter wächst und der Markt zunehmend volatil wird, wird dies drastisch die Preisgestaltung von Optionen beeinflussen und seinerseits die Möglichkeiten und Fallstricke beeinflussen, die beim Handel auftreten können. Implizite Volatilität ist ein wesentlicher Bestandteil der Optionspreisgleichung. Um die implizite Volatilität besser zu verstehen und wie es den Preis der Optionen fährt, können wir über die Grundlagen der Optionen Preisgestaltung gehen. Option Pricing Basics Optionsprämien werden aus zwei Hauptbestandteilen hergestellt: Eigenwert und Zeitwert. Intrinsischer Wert ist ein Optionen inhärenter Wert oder ein Options-Equity. Wenn Sie eine 50-Call-Option auf einer Aktie besitzen, die bei 60 gehandelt wird, bedeutet dies, dass Sie die Aktie zum 50-Basispreis kaufen und sie sofort auf dem Markt für 60 verkaufen können. Der innere Wert oder das Eigenkapital dieser Option beträgt 10 ( 60 - 50 10). Der einzige Faktor, der eine Option intrinsischen Wert beeinflusst, ist der zugrunde liegende Aktienpreis gegenüber der Differenz des Optionen-Ausübungspreises. Kein anderer Faktor kann einen intrinsischen Wert beeinflussen. Mit dem gleichen Beispiel, sagen wir, dass diese Option bei 14 Preisen ist. Dies bedeutet, dass die Option Prämie bei 4 mehr als ihren intrinsischen Wert bewertet wird. Hier kommt der Zeitwert ins Spiel. Zeitwert ist die zusätzliche Prämie, die in eine Option vergeben wird, die die Zeit bis zum Ablauf darstellt. Der Preis der Zeit wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst, wie zB Zeit bis zum Verfall, Aktienkurs, Ausübungspreis und Zinssätze. Aber keiner von ihnen ist so bedeutsam wie implizite Volatilität. Implizite Volatilität repräsentiert die erwartete Volatilität einer Aktie über die Laufzeit der Option. Wie sich die Erwartungen ändern, reagieren die Optionsprämien angemessen. Die implizite Volatilität wird direkt durch das Angebot und die Nachfrage der zugrunde liegenden Optionen und durch die Markterwartung der Aktienkurse beeinflusst. Wenn die Erwartungen steigen oder die Nachfrage nach einer Option zunimmt, wird die implizite Volatilität steigen. Optionen, die ein hohes Maß an impliziten Volatilität aufweisen, führen zu hochpreisigen Optionsprämien. Umgekehrt, da die Erwartungen der Märkte abnehmen oder die Nachfrage nach einer Option abnimmt, wird die implizite Volatilität abnehmen. Optionen mit niedrigeren Ebenen der impliziten Volatilität führen zu günstigeren Optionspreisen. Dies ist wichtig, weil der Aufstieg und Fall der impliziten Volatilität bestimmen, wie teuer oder billig Zeitwert ist die Option. Wie implizite Volatilität Optionen beeinflusst Der Erfolg eines Optionshandels kann durch die Aufrechterhaltung der impliziten Volatilitätsänderungen deutlich verbessert werden. Zum Beispiel, wenn Sie Optionen besitzen, wenn implizite Volatilität steigt, steigt der Preis dieser Optionen höher. Eine Veränderung der impliziten Volatilität für die Schlechteren kann Verluste verursachen. Aber auch wenn du recht hast. Jede aufgeführte Option hat eine eindeutige Sensibilität für implizite Volatilitätsänderungen. Zum Beispiel werden kurzfristige Optionen weniger empfindlich gegenüber impliziten Volatilität sein, während langwierige Optionen empfindlicher sind. Dies basiert auf der Tatsache, dass langwierige Optionen mehr Zeitwert in ihnen vergeben haben, während kurzfristige Optionen weniger haben. Beachten Sie auch, dass jeder Ausübungspreis unterschiedlich auf implizite Volatilitätsänderungen reagiert. Optionen mit Ausübungspreisen, die in der Nähe des Geldes sind, sind am empfindlichsten für implizite Volatilitätsänderungen, während Optionen, die im Geld oder aus dem Geld weitergehen, weniger empfindlich gegenüber impliziten Volatilitätsänderungen sind. Eine Option Empfindlichkeit gegenüber impliziten Volatilitätsänderungen kann von Vega eine Option Griechisch bestimmt werden. Denken Sie daran, dass, da der Aktienkurs schwankt und wie die Zeit bis zum Ablauf vergeht, Vega-Werte ansteigen oder abnehmen. Je nach diesen Änderungen. Dies bedeutet, dass eine Option mehr oder weniger empfindlich auf implizite Volatilitätsänderungen werden kann. Wie man implizite Volatilität zu Ihrem Vorteil einsetzt Ein effektiver Weg, um implizite Volatilität zu analysieren, ist, ein Diagramm zu untersuchen. Viele Charting-Plattformen bieten Möglichkeiten, eine zugrunde liegende Option im Durchschnitt implizite Volatilität darzustellen, in der mehrere implizite Volatilitätswerte hochgezählt und gemittelt werden. Beispielsweise wird der Volatilitätsindex (VIX) in ähnlicher Weise berechnet. Implizite Volatilitätswerte von Near-the-money SampP 500 Index-Optionen werden gemittelt, um den VIX-Wert zu bestimmen. Das gleiche kann auf jedem möglichem Vorrat erreicht werden, das Optionen anbietet. Abbildung 1: Implizite Volatilität mit INTC-Optionen Abbildung 1 zeigt, dass die implizite Volatilität auf die gleiche Weise schwankt. Implizite Volatilität wird in Prozent ausgedrückt und ist relativ zu den zugrunde liegenden Aktien und wie flüchtig es ist. Zum Beispiel, General Electric Lager haben niedrigere Volatilität Werte als Apple Computer, weil Äpfel Lager ist viel mehr flüchtig als General Electrics. Äpfel Volatilität Bereich wird viel höher als GEs. Was als ein niedriger Prozentsatz für AAPL angesehen werden könnte, könnte für GE als relativ hoch angesehen werden. Da jeder Bestand einen eindeutigen impliziten Volatilitätsbereich hat, sollten diese Werte nicht mit einem anderen Aktienvolatilitätsbereich verglichen werden. Implizite Volatilität sollte auf einer relativen Basis analysiert werden. Mit anderen Worten, nachdem Sie den impliziten Volatilitätsbereich für die Option, die Sie handeln, bestimmt haben, werden Sie es nicht mit einem anderen vergleichen wollen. Was als ein relativ hoher Wert für ein Unternehmen gilt, könnte für ein anderes als gering angesehen werden. Abbildung 2. Ein impliziter Volatilitätsbereich mit relativen Werten Abbildung 2 ist ein Beispiel für die Bestimmung eines relativen impliziten Volatilitätsbereichs. Schauen Sie sich die Spitzen an, um festzustellen, wann die implizite Volatilität relativ hoch ist, und untersuchen Sie die Tröge zu schließen, wenn implizite Volatilität relativ niedrig ist. Auf diese Weise bestimmen Sie, wann die zugrunde liegenden Optionen relativ günstig oder teuer sind. Wenn Sie sehen können, wo die relativen Höhen sind (rot markiert), können Sie einen zukünftigen Rückgang der impliziten Volatilität oder zumindest eine Rückkehr zum Mittel voraussagen. Umgekehrt, wenn Sie feststellen, wo die implizite Volatilität relativ niedrig ist, können Sie einen möglichen Anstieg der impliziten Volatilität oder eine Rückkehr zu ihrem Mittel prognostizieren. Implizite Volatilität, wie alles andere, bewegt sich in Zyklen. Den hohen Volatilitätsperioden folgen niedrige Volatilitätsperioden und umgekehrt. Die Verwendung von impliziten Volatilitätsbereichen, kombiniert mit Prognosetechniken, hilft Investoren, den bestmöglichen Handel auszuwählen. Bei der Festlegung einer geeigneten Strategie sind diese Konzepte entscheidend für eine hohe Erfolgswahrscheinlichkeit und helfen Ihnen, die Rendite zu maximieren und das Risiko zu minimieren. Verwenden Sie implizite Volatilität, um Strategie zu bestimmen Sie haben wahrscheinlich gehört, dass Sie unterbewertete Optionen kaufen und überbewertete Optionen verkaufen sollten. Während dieser Prozess ist nicht so einfach, wie es klingt, ist es eine große Methodik zu folgen, wenn die Auswahl einer geeigneten Option Strategie. Ihre Fähigkeit, richtig zu bewerten und zu prognostizieren implizite Volatilität wird den Prozess des Kaufs billige Optionen und Verkauf von teuren Optionen, die viel einfacher. Bei der Vorhersage der impliziten Volatilität gibt es vier Dinge zu beachten: 1. Stellen Sie sicher, dass Sie bestimmen können, ob implizite Volatilität hoch oder niedrig ist und ob es steigt oder fällt. Denken Sie daran, da die implizite Volatilität zunimmt, werden die Optionsprämien teurer. Da die implizite Volatilität abnimmt, werden die Optionen weniger teuer. Da die implizite Volatilität extreme Höhen oder Tiefen erreicht, ist es wahrscheinlich, dass sie wieder auf ihren Mittelwert zurückkehrt. 2. Wenn Sie auf Optionen kommen, die teure Prämien aufgrund der hohen impliziten Volatilität ergeben, verstehen Sie, dass es einen Grund dafür gibt. Überprüfen Sie die Nachrichten zu sehen, was verursacht so hohe Unternehmenserwartungen und hohe Nachfrage nach den Optionen. Es ist nicht ungewöhnlich, implizite Volatilität Plateau vor Gewinn Ankündigungen, Fusion und Erwerb Gerüchte, Produkt-Zulassungen und andere Nachrichten Veranstaltungen zu sehen. Weil dies ist, wenn eine Menge von Preisbewegungen stattfindet, wird die Nachfrage, an solchen Ereignissen teilzunehmen, die Optionspreise höher. Denken Sie daran, dass nach dem Markt-erwartete Ereignis auftritt, wird implizite Volatilität zusammenbrechen und zurück zu seinem Mittel zurückkehren. 3. Wenn Sie sehen, Optionen Handel mit hohen impliziten Volatilität Ebenen, betrachten Verkauf von Strategien. Da die Optionsprämien relativ teuer werden, sind sie weniger attraktiv für den Kauf und wünschenswerter zu verkaufen. Solche Strategien beinhalten abgedeckte Anrufe. Nackt legt Kurze Straddles und Credit Spreads. Im Gegensatz dazu gibt es Zeiten, in denen Sie relativ günstige Optionen zu entdecken, wie wenn implizite Volatilität ist am oder in der Nähe relativ zu historischen Tiefs zu handeln. Viele Optionsinvestoren nutzen diese Gelegenheit, um langwierige Optionen zu erwerben und sie durch eine prognostizierte Volatilitätserhöhung zu halten. 4. Wenn Sie Optionen entdecken, die mit niedrigen impliziten Volatilitätsniveaus handeln, sollten Sie Strategien kaufen. Mit relativ günstigen Zeit-Prämien, Optionen sind attraktiver zu kaufen und weniger wünschenswert zu verkaufen. Solche Strategien beinhalten den Kauf von Anrufen, Puts, lange Straddles und Debit Spreads. Die Bottom Line Im Prozess der Auswahl von Strategien, Ablaufmonaten oder Ausübungspreis, sollten Sie die Auswirkungen, die implizite Volatilität auf diese Handelsentscheidungen, um bessere Entscheidungen zu beurteilen, zu messen. Sie sollten auch von einigen einfachen Volatilitätsvorhersagekonzepten Gebrauch machen. Dieses Wissen kann Ihnen helfen, überkaufte Optionen zu vermeiden und zu vermeiden, unterbewertete zu verkaufen. Frexit kurz für quotFrench exitquot ist ein französischer Spinoff des Begriffs Brexit, der entstand, als das Vereinigte Königreich stimmte. Ein Auftrag mit einem Makler, der die Merkmale der Stop-Order mit denen einer Limit-Order kombiniert. Ein Stop-Limit-Auftrag wird. Eine Finanzierungsrunde, in der Anleger eine Aktie von einer Gesellschaft mit einer niedrigeren Bewertung erwerben als die Bewertung, Eine ökonomische Theorie der Gesamtausgaben in der Wirtschaft und ihre Auswirkungen auf die Produktion und Inflation. Keynesianische Wirtschaft wurde entwickelt. Ein Bestand eines Vermögenswerts in einem Portfolio. Eine Portfolioinvestition erfolgt mit der Erwartung, eine Rendite zu erzielen. Dies. Ein von Jack Treynor entwickeltes Verhältnis, das die Erträge übertrifft, die über das hinausgekommen sind, was man auf einem risikoloten verdient haben könnte. Ofcourse, Es ist immer möglich, die implizite Volatilität zu finden. Der Wert des binären Aufrufs ist N (d2) wobei d2frac) (rD-frac) tau Nun gibt es nichts, das jemals die newton-raphson-Methode stoppen kann, um ein Sigma zu finden, für das der Wert des binären Aufrufs gegeben ist und positiv ist wenn Dieser gegebene Wert ist BC dann im Wesentlichen 0ltBClt Just, ändern Sie Ihren Code in schrittweise ändern Sie den Fehlerwert sowie Startpunkt auf dem Newton raphson, bis es die richtige Lösung erreicht. Anmerkung: Benutze die CDF-Funktion Näherung, da es besser ist an den Extremitäten als die Excel in NormsDist d frac a1 0.31938153 a2 -0.356563782 a3 1.781477937 a4 -1.821255978 a5 1.330274429 Ausgenommen, wenn If x lt 0, Dann cdf 1 - cdf beantwortet Mar 31 14 um 13:12 Implizite Volatilität wird verwendet, um den Marktpreis zu erklären, in der Regel von Vanille-Optionen. Binäre Aufrufwerte gehen auf Null, wenn Sigma rechtsbündig ist. Die zunehmende Volatilität erhöht den Preis nicht, wie es bei Vanille-Optionen der Fall ist. Sie können eine andere Frage, die mehr Licht. Die zitierten SPZ-Binärdateien auf CBOE auf SPX liegen völlig außerhalb des Bereichs der maximalen Binärwerte. Das Gebot und die Frage sind beide höher. Binaries, wie Sie wissen, wie Sie sagten, sie sind Ableitung von Vanille-Optionen, so besser, um implizierte vol auf Vanille-Optionen zu begrenzen, dann erklären den Unterschied in Binärdateien in Bezug auf Marktfaktoren wie Schräglage, Versorgung und Liquidität. In diesem Sinne ist die implizite Volatilität im traditionellen Sinne nicht kalkulierbar oder existiert nicht. Ich hoffe das erklärt alles. Antwortete am 13.06.2012 um 20:03 Es sei denn, der Optionswert ist genau 50, ja, da ist eine implizite Volatilität. Ich schrieb ein Programm, um es zu berechnen, und sogar verwendet, um NADEX implizite Volatilität regelmäßig für ein paar Jahre zu veröffentlichen. Wo udistr die Umkehrung der kumulativen Verteilungsfunktion für die Normalverteilung ist. Die Ableitung: Der Wert der Option ist die prozentuale Chance, dass der Basiswert mehr wert ist als der Ausübungspreis am Verfall. Wenn der Basiswert eine jährliche Volatilität hat. Die Standardabweichung des Protokolls seines Preises über ein Jahr ist vol. per Definition. Für jahre Jahre ist die Standardabweichung von log (Preis) sqrt (exp) vol. Wir berechnen nun die Anzahl der Standardabweichungen zwischen dem Protokoll des Ausübungspreises und dem Protokoll des Basiswertes. Diese Berechnung lautet: (log (strike) - log (unten)) (sqrt (exp) vol) (beachten Sie, dass ich log (strikeunder) in meinem Code verwende, was gleich ist) Sobald wir diesen Wert kennen, können wir die kumulative verwenden Verteilungsfunktion der Normalverteilung, um zu berechnen, wie wahrscheinlich es ist, dass der Basiswert den Ausübungspreis bei Verfall überschreiten wird: Wir können dann diese Gleichung (und vereinfachen) aufheben, um die implizite Volatilität zu finden, wie oben angegeben. Beachten Sie, dass ich davon ausgehe, dass es sich um kurzfristige Optionen handelt und dass der risikofreie Zinssatz sicher ignoriert werden kann. Eine Out-of-the-Geld-Binär-Call-Option hat zwei implizite Volatilitäten. Nach der ersten impliziten Volatilität betrachten wir immer mehr implizite Volatilitäten. Nach einer Weile fällt der Binär-Call-Optionspreis nicht weiter an, d. h. der Binär-Aufruf Vega fällt auf Null, und dann beginnt der Binär-Call-Optionspreis zu fallen, da die implizite Volatilität weiter steigt, d. h. das Vega wird negativ. Warum diese Bedingung existiert, liegt auf dem Wert eines Out-of-the-money-Aufrufs, der begrenzt ist (bei etwa 0,5), aber da die implizite Volatilität steigt, besteht eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass die Option wertlos ist. Es ist kein Punkt in mir, der dies hier beweist, also versuch es selbst, die obigen Gleichungen zu benutzen. Antwortete Mar 31 14 um 17:56 Deine Antwort 2017 Stack Exchange, Inc